Параметрические статистические критерии (parametric statistical tests)

В многомерной статистике параметрические критерии основываются, гл. обр., на двух важных допущениях, а именно, что а) включенные в анализ данных переменные имеют многомерное нормальное распределение и что б) дисперсионные матрицы (в основном, матрицы дисперсий и ковариаций) одинаковы для всех групп. Центральное место среди параметрических критериев в многомерной статистике занимают --критерий Уилкса и предложенная Бартлетом аппроксимация распределения - через распределение ? (V - критерий). - - критерий Уилкса — типовая статистика для проверки значимости различий между групповыми центроидами.

V-статистика Бартлета — это натуральный логарифм -, к-рый можно использовать в качестве параметрического статистического критерия для проверки нулевой гипотезы о равенстве неск. групповых центроидов. Статистика V имеет распределение ? с числом степеней свободы n(G — 1). Разновидности - и V применяются как параметрические методы проверки нулевой гипотезы в различных приложениях многомерной статистики, напр. в MANOVA, многомерном дискриминантном анализе и анализе канонических корреляций.

См. также Непараметрические статистические критерии, Статистика в психологии

П. Ф. Меренда