<<
>>

Ожидаемая доходность и стандартное отклонение доходности для инвестиционного портфеля, сформированного из более чем двух ценных бумаг

Для портфеля, состоящего из ценных бумаг, используются обобщенные формулы для расчета ожидаемой доходности и стандартного отклонения доходности портфеля.

Для ожидаемой доходности применяется соотношение:

эффициент корреляции тождественно равен единице: р,7 = 1 ). Таким образом, стандартное отклонение (и дисперсия) портфеля зависит и от величин стандартных отклонений его компонентов (и дисперсии компонентов), и от ковариации (корреляции) компонентов портфеля.

<< | >>
Источник: А.И. Зимин . ИНВЕСТИЦИИ - ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ.. 2006

Еще по теме Ожидаемая доходность и стандартное отклонение доходности для инвестиционного портфеля, сформированного из более чем двух ценных бумаг:

  1. Пример расчета риска и ожидаемой доходности портфеля из двух ценных бумаг
  2. Доходность и среднее квадратичное отклонение портфеля из двух ценных бумаг
  3. Доходность инвестиционного портфеля
  4. 6.2 Доходность и риск инвестиционного портфеля
  5. Соотношение риска и доходности ценных бумаг
  6. 13.4. Доходность и риск инвестиционного портфеля
  7. Пример определения структуры инвестиционного портфеля с минимальным риском и заданной доходностью по модели Марковица
  8. Показатель доходности ценных бумаг
  9. Основные свойства портфеля ценных бумаг
  10. ?-коэффициент портфеля ценных бумаг
  11. Формирование портфеля ценных бумаг
  12. 2.6. Доходность операций с ценными бумагами