Ожидаемая доходность и стандартное отклонение доходности для инвестиционного портфеля, сформированного из более чем двух ценных бумаг

Для портфеля, состоящего из ценных бумаг, используются обобщенные формулы для расчета ожидаемой доходности и стандартного отклонения доходности портфеля.

Для ожидаемой доходности применяется соотношение:

эффициент корреляции тождественно равен единице: р,7 = 1 ). Таким образом, стандартное отклонение (и дисперсия) портфеля зависит и от величин стандартных отклонений его компонентов (и дисперсии компонентов), и от ковариации (корреляции) компонентов портфеля.

Еще по теме Ожидаемая доходность и стандартное отклонение доходности для инвестиционного портфеля, сформированного из более чем двух ценных бумаг:

1. Пример расчета риска и ожидаемой доходности портфеля из двух ценных бумаг
2. Доходность и среднее квадратичное отклонение портфеля из двух ценных бумаг
3. Доходность инвестиционного портфеля
4. 6.2 Доходность и риск инвестиционного портфеля
5. Соотношение риска и доходности ценных бумаг
6. 13.4. Доходность и риск инвестиционного портфеля
7. Пример определения структуры инвестиционного портфеля с минимальным риском и заданной доходностью по модели Марковица
8. Показатель доходности ценных бумаг
9. Основные свойства портфеля ценных бумаг
10. ?-коэффициент портфеля ценных бумаг
11. Формирование портфеля ценных бумаг
12. 2.6. Доходность операций с ценными бумагами