>>

1.1. Структура кредитного риска

В международной и российской практике риски, которым подвержены финансовые посредники, в том

числе коммерческие банки, подразделяются на рыночные риски; кредитные риски; операционные риски; риски ликвидности и риски делового события.

Данная классификация является в настоящее время общепринятой в практике и берется за основу большинством финансовых институтов, в том числе и Базельским комитетом по банковскому надзору Банка международных расчетов. Рыночный риск, кредитный риск и риск ликвидности принято объединять в группу финансовых рисков. Банки при этом в наибольшей степени подвергаются кредитным и рыночным рискам (могут нести наибольшие потери вследствие этих рисков). В рамках приведенной классификации кредитный риск определяется следующим образом. Кредитный риск - это возможность (вероятность) потерь вследствие невыполнения контрагентом (заемщиком) своих договорных обязательств. Для кредитора последствия невыполнения этих обязательств измеряются потерей основной суммы задолженности и невыплаченных процентов за вычетом суммы полученного возмещения. Вероятность невыполнения данных обязательств может быть связана: с возможной неспособностью должника создать адекватный будущий денежный поток, в том числе в связи с непредвиденными неблагоприятными изменениями в деловом, экономическом и/или политическом окружении, с неуверенностью в будущей стоимости и качестве (ликвидности и возможности продажи на рынке) предмета залога, с падением деловой репутации заемщика. Таблица 1
Факторы, влияющие на кредитный риск
На практике банки управляют кредитным риском, руководствуясь собственными методиками кредитного анализа заемщиков. Такого рода анализ заключается в определении кредитоспособности заемщика, на основании которого принимается кредитное решение, положительное или отрицательное. После проведения кредитного анализа на основе оценки финансового риска и делового риска, а также прочих факторов можно установить общий показатель его риска путем присвоения ему кредитного рейтинга.

| >>
Источник: Е.П. Шаталова. БАНКОВСКИЕ РЕЙТИНГИ В СИСТЕМЕ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА: ПРОЦЕДУРЫ МОНИТОРИНГА КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВ. 2018

Еще по теме 1.1. Структура кредитного риска:

  1. 2.1.4. Требования Базельского комитета при расчете кредитного риска
  2. 21.3.2. Факторы кредитного риска
  3. 13.5. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО СТЕПЕНИ КРЕДИТНОГО РИСКАВ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И КАЧЕСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТА
  4. 2.1 КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА В СИСТЕМЕ МИНИМИЗАЦИИ КРЕДИТНОГО РИСКА
  5. 2.5.1. Перспективы использования стандартизированного метода оценки кредитного риска и кредитоспособности заемщика в России
  6. 2.5.2. Перспективы использования внутренней рейтинговой системы (IRВ) для оценки кредитного риска и кредитоспособности заемщика в России
  7. 18.3. КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА И ЕЕ СТРУКТУРА
  8. Кредитная система: понятие, структура
  9. Взаимосвязь между оценками неотъемлемого риска и риска средств контроля
  10. Тема 6 Кредитная политика коммерческого банка. Условия кредитных сделок