<<
>>

2.6.2.3 ПОСТРОЕНИЕ КРИТЕРИЕВ НАДЕЖНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

Все вышеуказанные критерии надежности объединяет общий методический принцип: нормативные значения определяются

априорно на основе теоретических соображений по поводу экономической сущности критерия.

Однако возможен и эмпирико-

(29)

статистический подход построения системы коэффициентов надежности банка.

При реализации статистического подхода к созданию нормативной базы оценки надежности банка необходимо иметь изначальную классификацию банков на «надежные» и «ненадежные». В качестве такой классификации могут использоваться экспертные оценки, сведения о банкротствах и случаях задержки платежей и т.д. В качестве числовых показателей деятельности банков могут быть использованы значения балансовых счетов, их отношения к общей сумме активов, прибыли, собственному капиталу, значения нормативов БР и др. Числовые показатели называются индивидуально значимыми, если их изменение приводит к изменению финансовой устойчивости банков при невозможности компенсирования негативного изменения одной характеристики позитивным изменением другой (так как нормативы должны сигнализировать о финансовой неустойчивости даже тогда, когда один из них выходит за пределы пороговых значений, а другие не выходят). Для выявления значимых характеристик и их значений возможно использование методов параметрической и непараметрической статистики. На первом этапе создается максимально широкий перечень доступных для анализа характеристик банков, на основе имеющихся данных создают выборку из значений анализируемой характеристики, после чего согласно имеющейся классификации банков на «надежные» и «ненадежные» полученную

выборку разбивают на 2 (х{,х2, ..., хП , где] = 1, 2 соответственно для надежных и ненадежных банков). В случае значимости соответствующей характеристики эти выборки должны иметь разные статистические параметры, т.е. являются неоднородными (имеющими разные вероятностные законы распределения).

Для проверки гипотезы об однородности распределения следует использовать критерий Холмогорова-Смирнова, основанный на сравнении эмпирических функций распределения выборок, которые характеризуют законы распределения данных в общем виде. Для выборок устойчивых и неустойчивых банков эмпирические функции распределения примут вид:

і пі

) = — Е1 < І = !'2' (34)

П »=1

где <г}- функция, принимающая значение 1, если х]т <г, и 0 - в противном случае ( - аргумент,

изменяющийся с некоторым шагом).

Тогда искомая величина Т, характеризующая степень однородности (схожести) выборок будет определяться равенством:

Т =Л1 пП+2- шах|^ (г) - (г)|, (35)

где п1п2 - количество банков в группах платежеспособных и неплатежеспособных.

Причем, чем Т ближе к 0, тем выборки однороднее, а чем больше отличается от 0, тем выборки менее идентичны. В качестве критического значения Т, при превышении которого выборки разумно считать неоднородными, а характеристику значимой, рекомендуется взять Т = 1,22. Таким образом, на первом этапе из всего множества характеристик в качестве значимых

выбираются те, чьи выборки в группах надежных и ненадежных банков неидентичны (Т > 1,22). На втором этапе необходимо оценить пороговые значения значимых характеристик работы банка, т.е. выявить области их допустимых изменений. Как правило, область допустимых изменений задается числом, таким, что если значение характеристики лежит выше (ниже) данного числа, то вероятность благополучного состояния соответствующего банка выше, чем неблагополучного, и наоборот. Данный принцип в статистике формализуется с помощью метода классификации на основе «отношения правдоподобия».

В нашем случае используется его модификация, основанная на анализе эмпирических функций распределений. На их основе строится новая специальная функция, равная их разности:

0(2) = ^(г) - ВД. (36)

Далее строится график данной функции, сглаженный тем или иным способом (например, методом скользящего среднего), и на нем четко разделяются области монотонного роста и падения. При этом область монотонного роста является областью допустимых значений характеристики, а монотонного падения - недопустимых.

На заключительном этапе проводится анализ корреляции полученных критериев с целью исключения дублирующих друг друга.

<< | >>
Источник: В.В. Тен, Б.И. Герасимов. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАБИЛЬНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ. 2001

Еще по теме 2.6.2.3 ПОСТРОЕНИЕ КРИТЕРИЕВ НАДЕЖНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ:

  1. 1. Определение. Факторы, влияющие на надежность методики. Стандартная ошибка измерения. Надежность измерения. Понятие о методе измерения ретестовой надежности
  2. Непараметрические статистические критерии (nonparametric statistical tests)
  3. 4. Надежность частей теста, ее определение методом расщепления. Уравнение Спирмена – Брауна. Определение коэффициента надежности с помощью формул Дж. Фланагана и Рюлона
  4. 18. Надежность психодиагностических методик. Стандартная ошибка измерения. Понятие о методе измерения ретестовой надежности
  5. 2.6.2.2 КРИТЕРИЙ КРОМОНОВА НАДЕЖНОСТИ БАНКА
  6. Параметрические статистические критерии (parametric statistical tests)
  7. Мощность статистических критериев (power of tests)
  8. Приложение. Статистические методы и измерения
  9. Приложение. Статистические методы и измерения
  10. 9.3. Качественный критерий рационального использования земель
  11. 9.2. Количественный критерий рационального использования земель