2.5.2. Перспективы использования внутренней рейтинговой системы (IRВ) для оценки кредитного риска и кредитоспособности заемщика в России

По оценке Базельского комитета, только небольшое число банков будет допущено к использованию ШВ подхода в целях оценки кре-дитоспособности заемщика. Это объясняется тем, что внутренние рейтинговые системы банков отличаются высокой субъективностью, поэтому должны удовлетворять необходимым критериям: определен-ный срок использования ШВ-систем, определенное количество рей-тинговых классов, 100%-ный охват заемщиков кредитным рейтингом и расчет вероятности дефолта по каждому классу кредитоспособно-сти. На сегодняшний день таких ШВ-систем у отечественных банков нет. И только исходя из первого критерия — срока использования рей-тинговой системы не менее трех лет — можно сделать вывод о «неполноценном» использовании данного подхода в России до 2007 г.

По нашему мнению, Банку России требуется сформулировать необходимые критерии для приведения внутренних банковских сис-тем оценки кредитоспособности заемщика в соответствие с междуна-родными стандартами.

Требования Банка России значительно отстают от принятых в международной практике. При проведении оценки кредитоспособности заемщика Банк России использует 5 классов рейтинговой оценки, а Базельский комитет требует наличия 8—11 классов.

На взгляд авторов, именно поэтому нужно гармонизировать отечественные и международные требования. В противном случае крупные российские банки, которые в перспективе могли бы принять базельские принципы, по-прежнему будут строить двойные системы оценки кредитоспособности.

Идея необходимости соответствия классов кредитного рейтинга вероятности дефолта, к сожалению, не получила должного развития в нормативных актах Банка России. Хотя согласно требованиям Ба- зельского комитета этот критерий выступает в качестве обязательно-го. Западные банки на протяжении нескольких лет составляют матри-цы изменения кредитных рейтингов, в отечественных же банках этот процесс до сих пор не налажен. Видимо, необходимо четко сформулировать требование относительно обязательного расчета показателей вероятности дефолта и построения матриц изменения рейтингов. Это не только приблизит российское банковское дело к мировым стандартам, но и повысит эффективность управления кредитными рисками.

<< | >>
Источник: О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева, С.Л. Корниенко. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО: СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА КРЕДИТОВАНИЯ.. 2007

Еще по теме 2.5.2. Перспективы использования внутренней рейтинговой системы (IRВ) для оценки кредитного риска и кредитоспособности заемщика в России:

  1. 2.5.1. Перспективы использования стандартизированного метода оценки кредитного риска и кредитоспособности заемщика в России
  2. 2.1 КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА В СИСТЕМЕ МИНИМИЗАЦИИ КРЕДИТНОГО РИСКА
  3. 2.6.3. Использование обученной нейррнной сети для оценки кредитоспособности заемщика
  4. 2.1.3. Современные тенденции использования кредитного рейтинга как основного показателя кредитоспособности заемщика
  5. 2.6.1. Содержание и возможности использования нейронных сетей при оценке кредитоспособности заемщика
  6. 2.5 ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА В КОНТЕКСТЕ НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ БАЗЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА ПО БАНКОВСКОМУ НАДЗОРУ
  7. 4.4.1 ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЗАЕМЩИКА
  8. 2.2 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА
  9. 10.4. Оценка кредитоспособности банковских заемщиков
  10. 2.6 НЕЙРОННАЯ СЕТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА
  11. 10.4.1. Оценка кредитоспособности банковских заемщиков на основе финансовых коэффициентов