загрузка...

2.5.1. Перспективы использования стандартизированного метода оценки кредитного риска и кредитоспособности заемщика в России

Согласно первому методу кредитный риск определяется на основе рейтинга кредитоспособности (кредитного рейтинга), присвоенного заемщику внешней организацией — рейтинговым агентством. В настоящее время в России действует множество рейтинговых агентств, занимающихся оценкой экономической деятельности предприятий и присвоением кредитных рейтингов. Однако лишь незначительное количество агентств удовлетворяет необходимым критериям, сформулированным Базельским комитетом. К таким критериям относятся, например, объективность методологии присвоения рейтинга, независимость деятельности рейтингового агентства, раскрытие методологии присвоения рейтинга, международная репутация агентства и признание агентства органами банковского надзора. Очевидно, что в нашей стране таким критериям будут удовлетворять только ведущие мировые агентства, например, «Moody's» и «Standard & Poor's». Именно эти организации с большим энтузиазмом приветствовали новую редакцию Базельского соглашения, поскольку оно способно расширить рынок деятельности агентств за счет новых клиентов.

Официальная статистика «Standard & Poor's» позволяет оценить масштаб деятельности агентства в России. Так, по состоянию на конец I квартала 2003 г. агентством присвоено 56 различных кредитных рейтингов, в том числе 26 рейтингов присвоено нефинансовым предприятиям; 15 рейтингов — финансовым институтам и банкам; 14 — субъектам Федерации и 1 — рейтинг России. Невысокая активность в России объясняется, во-первых, низким уровнем спроса на услуги рей-тинговых агентств, который ограничен экономическими субъектами, в большинстве своем работающими на международном рынке капита-ла, а во-вторых, высокой стоимостью услуг агентств. К сожалению, такое количество присвоенных рейтингов не позволяет говорить о возможности эффективного использования Базельского соглашения в России, поскольку охват экономических субъектов кредитным рей-тингом существенно низок. Более того, при рассмотрении значений кредитных рейтингов выясняется, что большинство рейтингов, в том числе суверенный рейтинг России, лежат в границах рейтинга В, которому по методологии Базельского комитета соответствует 100%-ный коэффициент риска. Некоторые субъекты, например ОАО «Центр- Телеком» (Республика Татарстан), имеют рейтинг ССС, что повышает значение коэффициента риска до 150%.

Большинству отечественных заемщиков рейтинг не присвоен, следовательно, уровень риска принимает значение 100%. Заемщиков с высоким уровнем кредито-способности (категории А, по терминологии «Standard & Poor's») в России пока нет, значит, минимальным значением коэффициента рйс- ка будет уровень 100%.

Думается, шкала кредитоспособности, предложенная Базельским комитетом, нуждается в доработке и адаптации к российским условиям, поскольку в нынешнем виде она непривлекательна для экономических субъектов: слишком высока вероятность присвоения низкого рейтинга и, как следствие, повышение показателя риска до 150% по сравнению со 100%-ным показателем для предприятий, не имеющих кредитного рейтинга.

Совершенствование стандартизированного подхода в России, по нашему мнению, должно идти по пути расширения сферы деятель-ности рейтинговых агентств. Как показывает практика, возможности мировых агентств в России существенно ограничены стоимостью их услуг, поэтому представляется целесообразным создание специаль-ной организации, финансируемой за счет государственного бюджета, которая занималась бы присвоением кредитных рейтингов, в том чис-ле в целях соблюдения требований Базельского комитета. Причем такая деятельность может быть совмещена с работой по ведению ЦБДО и ЦРК. Функции специализированной организации могут быть возложены, например, на соответствующие департаменты Банка России. К сожалению, действия ЦБДО и ЦРК в России пока также не носят массового характера. И новые требования Базельского комитета служат еще одним аргументом в пользу усиления внимания государства к формированию таких организаций, как ЦБ ДО, ЦРК и рейтинговые агентства.

Пока Россия не готова к использованию стандартизированного подхода в области оценки кредитоспособности заемщика. Необходима доработка Базельского соглашения с целью расширения значений коэффициентов риска и их адаптации к отечественным условиям банковской деятельности, а также государственная политика, направленная на расширение и совершенствование рейтинговой оценки предприятий.

<< | >>
Источник: О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева, С.Л. Корниенко. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО: СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА КРЕДИТОВАНИЯ.. 2007

Еще по теме 2.5.1. Перспективы использования стандартизированного метода оценки кредитного риска и кредитоспособности заемщика в России:

  1. 2.5.2. Перспективы использования внутренней рейтинговой системы (IRВ) для оценки кредитного риска и кредитоспособности заемщика в России
  2. 2.1 КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА В СИСТЕМЕ МИНИМИЗАЦИИ КРЕДИТНОГО РИСКА
  3. 2.2 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА
  4. 2.1.3. Современные тенденции использования кредитного рейтинга как основного показателя кредитоспособности заемщика
  5. 2.6.1. Содержание и возможности использования нейронных сетей при оценке кредитоспособности заемщика
  6. 2.6.3. Использование обученной нейррнной сети для оценки кредитоспособности заемщика
  7. 4.4.1 ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЗАЕМЩИКА
  8. 10.4. Оценка кредитоспособности банковских заемщиков
  9. 2.5 ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА В КОНТЕКСТЕ НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ БАЗЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА ПО БАНКОВСКОМУ НАДЗОРУ
  10. 2.6 НЕЙРОННАЯ СЕТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА